Domanda:
Come calcolare la volatilità delle azioni in%?
ECOtime
2011-08-25 21:22:03 UTC
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Come posso calcolare la volatilità del titolo in percentuale ? Devo usare la funzione sd () senza altri calcoli?

Grazie

Quattro risposte:
#1
+9
NPE
2011-08-26 18:10:47 UTC
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Stai cercando la deviazione standard dei rendimenti logaritmici, opportunamente annualizzata e convertita in percentuale (cioè moltiplicata per 100).

Ecco un esempio di calcolo del volume annuale dai prezzi giornalieri:

  library (tseries) data <- get.hist.quote ('VOD.L') price <- data $ Closeret <- log (lag (price)) - log (price) vol <- sd (ret) * sqrt (250) * 100  

Note:

  1. Il codice sopra dovrebbe davvero utilizzare i prezzi adeguati per le azioni aziendali (dividendi, frazionamenti ecc. ).
  2. 250 è il numero (approssimativo) di giorni di negoziazione in un anno.
Un editor suggerito nota che se hai "NA" in "ret", l'ultima riga non funzionerà a meno che non utilizzi "sd (ret, na.rm = TRUE)".
#2
+5
bnaul
2011-08-26 00:03:52 UTC
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Quando la volatilità è descritta come una percentuale, significa che viene data come una frazione della media. Quindi, se la deviazione standard del prezzo è 10 e la media è 100, il prezzo potrebbe essere descritto come volatile del 10%.

In termini R, ciò significherebbe:

  vol_percent = sd (price) / mean (price)  

EDIT: questo potrebbe anche essere stato facilmente trovato nell ' articolo di Wikipedia sulla volatilità.

Per la modifica: la tua risposta non è d'accordo con l'articolo di Wikipedia: "La volatilità annualizzata σ è la deviazione standard dei rendimenti logaritmici annuali dello strumento". Questo è il valore che appare nel Block-Scholes e in altri modelli stocastici. Moltiplicalo per 100 per esprimerlo in percentuale.
Eh. La definizione che conoscevo era quella dell'introduzione: "La volatilità è normalmente espressa in termini annualizzati e può essere un numero assoluto ($ 5) o una frazione della media (5%)". Non sono affatto un esperto di finanza, quindi se tu o qualcun altro volete dare una risposta più esauriente, sarebbe il benvenuto.
#3
+4
William
2011-08-26 02:02:23 UTC
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La risposta di BNaul probabilmente non è quella che stai cercando. Se si desidera calcolare la volatilità in stile Black-Scholes, è necessario calcolare una volatilità annualizzata dei rendimenti logaritmici. Ciò significa che calcolare la serie di risultati logaritmici $ \ ln (s_t / s_ {t-1}) $ per ogni $ t $, prendere la deviazione standard e quindi aggiustarla in base alla radice quadrata del tempo per ottenere la cifra annualizzata. Questa volatilità può essere utilizzata nei modelli di prezzo che richiedono Black Scholes vol.

#4
-1
Aksakal
2015-08-27 20:09:37 UTC
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La volatilità del rendimento del titolo non è osservabile, possiamo solo stimarla. Suppongo che tu intenda volatilità storica , perché c'è anche volatilità implicita stimata dalle opzioni su azioni.

Esistono diversi modi per stimare esso. Ad esempio, guarda questo documento " MISURAZIONE DELLA VOLATILITÀ STORICA". Inizia con il metodo più semplice, che chiamano "Close-to-close", è simile al metodo classico nel terminale Bloomberg ("CLV"). È sempre una buona idea controllare i tuoi risultati contro Bloomberg. Se hai accesso al terminale, ottieni il documento che descrive come lo fanno esattamente.



Questa domanda e risposta è stata tradotta automaticamente dalla lingua inglese. Il contenuto originale è disponibile su stackexchange, che ringraziamo per la licenza cc by-sa 3.0 con cui è distribuito.
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